股指期货到期日影响与最后结算价确定
股指期货采用现金交割，如何公平合理地确定最后结算价，以防止机构大户为得到一个有利于自己的清算价而操纵市场，减少期货合同的到期日影响，是股指期货交割制度设计的核心。到期日影响(Expiration effect)是指在股指期货到期日时，现货市场往往出现价格的异常波动，并伴随着交易量的急遽放大的状况。Stoll和Whaley(1987)以1982年5月一1985年12月的S【股指期货到期日影响与最后结算价确定】相关文章：
金融期货新时代下股指期货上市对股市的影响12-11
股指期货对我国金融市场的影响分析03-21
股指期货的定价与投机01-17
股指期货的应用研究02-26
发展我国股指期货的策略研究02-27
我国股指期货定价及套利交易策略研究03-21
股指期货交易运作模式的比较及启示03-25
股指期货推出时机和标的指数的选择03-29
我国引进股指期货后的相关题目探讨12-17
我国股指期货与股票交易的关联性分析02-26