2017年关于债券质押式回购交易若干条款修改的通知
为完善交易所债券回购业务管理，上海证券交易所、深圳证券交易所对《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所债券交易实施细则》及《深圳证券交易所债券交易实施细则》涉及债券质押式回购交易的若干条款进行了修改，新规自2017年5月22日正式实施。下面是yjbys小编为大家带来的债券质押式回购交易若干条款修改的通知，欢迎阅读。
一、上海证券交易所
(一)修改债券回购购回价的计算公式
《上海证券交易所债券交易实施细则》原第十八条修改为：“回购到期日，证券登记结算机构根据购回价公式计算应进行交割的资金和质押券数量。购回价计算公式为：购回价=100元+年收益率×100元×实际占款天数/365。本条第二款所称实际占款天数，是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。”
上述修改内容自2017年5月22日起实施。2017年5月22日前达成的回购交易到期购回价仍按原公式计算。
(二)增加质押式回购开盘价和收盘价计算方法的相关条款
修改后的条款规定：“债券回购交易开盘价，为当日该回购品种集合竞价中产生的`价格;集合竞价不能产生开盘价的，连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。债券回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。”
二、深圳证券交易所
(一)修改回购计息方式
将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。新的计息方式将于2017年5月22日正式施行，施行前已达成的债券回购交易，其到期购回价仍按原公式计算。
上海证券交易所本次新规调整主要涉及两方面内容：一是修改质押式回购计息规则，计息天数从回购期限的名义天数修改为资金实际占款天数，以消除名义计息天数规则下由于周末和节假日因素导致的回购利率大幅波动，同时将全年计息天数从360天改为365天;二是修改质押式回购收盘价计算方法，由当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价修改为当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价，以提高回购收盘价稳定性。
深圳证券交易所本次新规调整主要涉及一方面内容：修改回购计息方式,将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
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