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量化策略开发

上海市 实习 1年以内 2人 面议 大专及以上
发布时间:2019-04-02
职位描述

【岗位职责】
1.协助基金管理团队开发新的量化交易策略,改进已有的策略,优化整体策略组合。需要对策略开发的基本逻辑,策略组合理论以及基金表现指标等方面有所了解,会用基础的数理统计理论及模型对特定市场展开分析。
2.协助基金管理团队做好基金的日常管理工作,将提高自动化交易系统的工作效率、开发交易算法降低整体交易成本、记录分析日常交易、撰写交易分析、策略介绍等相关内容的文档作为主要的工作内容。
3.探索基金管理行业新的理论方向及理论应用。在与业界各个合作伙伴的交流中提炼新的理论方向,将新理论开发成新的交易逻辑,在公司内部推广新理论、新想法。


【岗位要求】
1.对量化投资行业充满兴趣,有比较强的自我驱动、重新学习的能力。
2.精通至少一种主流编程语言,具备使用编程的方法解决一般的分析问题的能力,主流编程软件包括但不局限于:C ,MATLAB,Python,R等。
3.数理专业背景或者对金融市场比较熟悉将有一定的优先级,但其他专业只要有强烈的兴趣,具备初等的数理统计基础,对金融市场有了解都不会处于劣势。
4.如果对随机过程理论、时间序列理论、机器学习理论、资产定价理论有一定的认识或者使用的经验将具备优先级。

毕老师温馨提示:警惕以各种理由收费的公司,面试前核实面试地点是否安全,以免误入传销!
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