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JP Morgan Quantitative Research Internship London 一,二轮

时间:2016-11-22 编辑:谨轩

电面+Super Day

楼主去年就申了 JP 的 QR Intern,结果第一轮就被刷了。今天终于没有在同样的地方摔倒。

目前已面完二轮电面,等待是否 AC。

第一轮题目:

1,投色子,payoff 是 max(0,x-4)。求期望。如果能选择再来一次,求最优策略和期望。 2,微分方程,y''-4y'-12y=exp(-5x) 3,virtual function 的问题

第二轮题目: 1,投色子,出现一次 6 所需的时间。出现 5 和 6 所需的时间。 2,hash table 有关的问题 3,布朗运动定义,风险中性测度,利率模型,Greeks(只问了 Vega), Change of numeraire (Black 公式) 4,投硬币 100 次,出现 70 次以上的概率。用中心极限定理来估计 5,经典的算法问题,找出一个股票价格序列中最大获利的买卖点(只能先买后卖),要求 O(N)复杂度

总的来说都还是比较经典的问题,没什么特别难偏怪的问题。只要认真刷刷面试题库,基本都能见到。楼主去年太浪,根本 没刷题,所以跪了也是活该。。

希望能拿到 super day~

******************** 11 月 20 日更新,刚刚收到了 12 月 10 日 London Super Day 的通知。有没有一起去的小伙伴啊?从巴黎出发。

******************** 12 月 11 日更新,昨天去了 London 的 onsite interview, 虽然感觉没有发挥很好,但无论如何是一次难得的经历吧。

下午 1 点半开始面试,一共大概 8 个 applicants,6 个面试官,分别是不同的 asset class 每个被面试者坐在一个独立的小会议室里,面试官轮流进来问。所以有 6 个面试,每个 45 分钟左右

面的问题没有特别难的,智力题,微分方程,概率,随机积分,定价,投资组合理论,编程等等。

因为问题太多了,就不罗列出来了。我主要写一下一些心得体会。

1,onsite 面不是刷题可以解决的,基本功要扎实,所有问题都是面试官自己想出来了。哪里都见不到。 2,编程!编程!编程!我发挥最不好的就是在编程上。JP 有个特点,就是如果你简历上写了会什么东西,就有可能在这个 东西上追根究底。譬如我写了会 Python,但其实我主要是用来做计算和数值模拟的,平时也就用用 numpy,scipy 这样的包, 但结果就被问到在 Python 怎么写 lambda 函数之类的问题。直接跪了。 3,要保持头脑清醒,状态良好。因为是一个接一个轮番轰炸,到后面几个脑袋已经有点糊涂了,结果一些简单的问题也会卡 住。建议是会议室里有咖啡,可以拼命喝,一定要保持头脑清醒! 4,一切随缘吧!

希望我的经历能帮助有需要的人。

3.14 Techs in the Interview.

1. What if the accounts payable goes up by $10, walk me through the 3 statements? 2. what if the deferred revenue goes up by $10, walk me through the 3 statements?

3. The parent company has 40% shareholders of the subsidiary, if the subsidiary's net income goes up by $100, walk me through the parent company's 3 statements? These 3 questions are popular among the interviews, pleaze check them out.

Good luck!


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