银行从业《风险管理》综训题
考试准备阶段要多进行习题的练习，为了方便大家的考试复习，下面小编给大家整理了一些银行从业《风险管理》综训题，大家可以参考练习。
1.在商业银行的经营过程中。决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是( )。
A.资本金规模和商业银行的风险管理水平
B.资产总规模和商业银行的风险管理水平
C.资产总规模和商业银行的获利水平
D.资本金规模和商业银行的获利水平
2.下列关于金融风险造成的损失的说法。不正确的是( )。
A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应列和吸收预期损失
B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失
C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失.可以通过购买商业保险来转移风险
D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性拐{失，可以通过购买商业保险来转移风险3.RAROC的公式衡量的是( )的使用效益。
A.核心资本
B.经济资本、
C.附属资本
D.监管资本
4.商业银行的风险暴露分类不包括( )。
A.普通企业类
B.金融机构类
C.公司类
D.零售类和合格循环零售类
5.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率。为改进业务。此银行应采取( )风险管理借施。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
6.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本：
7.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
8.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性
进行风险对冲是( )。
A.组合风险对冲
B.商品风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
9.商业银行的( )时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
A.资产负债期限结构
B.资产负债币种结构
C.资产负债分布结构
D.以上均正确
10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转，多的思想
B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用
C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略
D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略
1.【答案】A。解析：两个至关重要的因素是资本金规模和商业银行的风险管理水平。
2.【答案】D。解析：商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务、行为
的做法加以规避。
3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。、
4.【答案】A。解析：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。
5.【答案】C。解析：本题考核的是对风险补偿的理解。
6.【答案】A。解析：本题考核的是会计资本的定义。
7.【答案】A。解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。
8.【答案】C。解析：题干陈述为自我对冲的定义。
9.【答案】A。解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
10.【答案】B。解析：“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险分散的思想;风险规避的局限性在于其是一种消极的风险管理策略;风险补偿是一种事前的风险价格补偿策略。
银行从业《风险管理》综训题二：
11.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本了充足率不得低___，其中核心资本充足率不得低于 。( )
A.6%：4%
B.8%;6%
C.8%：4%
D.10%;8%
12.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。
A.单一客户授信集中度
B.不良贷款拨备覆盖率
C.营运资金作为生息资产的比例
D.贷款损失准备金率
13.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价
B.每日参照市场定价 来源233网校
C.每周参照市场定价
D.每月参照市场定价
14.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。
A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提
B.公司治理与公司管理具有相同的内涵
C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提阳基础
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量15.贷款组合的`信用风险( )。
A.是系统性风险
B.是非系统性风险
C.既有可能有系统性风险，又有可能有非系统性风险
D.以上都不对
16.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
17.承担商业银行风险管理的最终责任的机构是( )。
A.股东大会
B.董事会
C.风险管理部门
D.法律/合规部门
18.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。
A.汇率风险
B.操作风险
C.商品价格风险
D.利率风险
19.在经济转型、机构变革的环境中，( )已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。
A.环境因素
B.制度因素
C.人员因素
D.技术因素
20.以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是( )。
A.创造良好的公众/客户形象
B.提高股东回报率
C.资本充足率保持在10%以上
D.实现员工价值
初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案
11.【答案】C。解析：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。
12.【答案】C。解析：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关。
13.【答案】B。解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。
14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更专业更宏观一些，所以说公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。
15.【答案】C。解析：贷款组合的信用风险既有可能有系统性风险，又有可能有非系统性风险。16.【答案】C。解析：C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。
【专家点拨】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求，除ABD三项外还包括：①建立、健全以监事会为核心的监督机制;②建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。
17.【答案】B。解析：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
18.【答案】B。解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲对管理市场风险，例如，利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险都非常有效。
19.【答案】C。解析：人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。
20.【答案】C。解析：战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。
银行从业《风险管理》综训题三：
21.投机行为可能因错误判断市场发展趋势.导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述( )和流动性风险的关系。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险
22.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时.若该债
项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%
23.高级管理层通常需要的风险监测报告类型是( )
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.高层风险报告
24.如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为1o亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于( )。
A.0.125
B.0.25
C.0.3
D.0.5
25.某企业从银行提出1年期的贷款申请。该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后。回收率为20%。若1年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的`违约概率为( )。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
26.死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08%、0.47%、0.86%，则3年的累计死亡率为( )。
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%27.如果一家商业银行的总资产是100亿元.总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年， 负债加权平均久期为2年。则久期缺口为( )。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
28.A银行2010年年末贷款总额为10000亿元.其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.25%
29.A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，
2010年年末总资产为220亿元。则该企业2010年的总资产收益率为( )。
A.40%
B.28%
C.22%
D.10%
30.商业银行的核心竞争力是( )。
A.创立能力
B.公司文化
C.市场地位
D.风险管理
初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案
21.【答案】B。解析：承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严
重受损，从而增加流动性风险。
22.【答案】A。解析：采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约
风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。
23.【答案】A。解析：高级管理层通常需要的风险监测报告类型是整体风险报告。
24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/总资产=0.3。
25.【答案】C。解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.为期限l年的风险资产的非违约概率，(1-P。，)即其违约概率;K。为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率。i为期限1年的无风险资产的收益率。
本题中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即该客户在1年内的违约概率为ll%。
26.【答案】D。解析：该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为：(1—
0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为：l-98.6%=1.4%。
27.【答案】D。解析：久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。
28.【答案】C。解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。
29.【答案】D。解析：总资产收益率=净利润/平均总资产=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。
30.【答案】D。解析：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
银行从业《风险管理》综训题四：
31.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型
32.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
33.商业银行公司治理的核心是( )。
A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
C.在所有权和经营权分离的情况下.保证股东利益最大化
D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督34.关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A.股东
B.关联方
C.股东与高级管理层
D.董事会与高级管理层
35.客户信用评级的发展过程是( )。
A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法
D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型36.远期汇率反应了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。
A.即期汇率
B.两种货币之间的汇率差
C.期限
D.两种货币之间的利率差
37.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的`累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
38.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是( )。
A.外部违约经验
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.统计违约模型
39.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
A.资产财务状况分析法
B.制作风险清单
C.失误树分析法
D.分解分析法
40.某商业银行受理一笔贷款申请.申请贷款额度为500万元.期限为1年，到期支付贷款
本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案
31.【答案】B。解析：在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
32.【答案】A。解析：该笔贷款的经风险调整的收益率RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本=(500-60-40)/8000=5%。
33.【答案】A。
34.【答案】B。解析：这是关联交易的定义。
35.【答案】D。解析：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分
法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。
36.【答案】B。 来源233网校
37.【答案】C。解析：累计死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代人数据CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
38.【答案】A。解析：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
39.【答案】B。解析：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是制作风险清单。
40.【答案】B。解析：成本合计为：资金成本：500x6%=30(万元);经营成本：500x2%=10(万元);风险成本：500x0.5%x30%=0.75(万元);资本成本：l0xl2%=1.2(万元);贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。
银行从业《风险管理》综训题五：
41.若A银行资产负债表上有美元资产8000.美元负债6500.银行卖出的美元远期合约 头寸为3500.买入的美元远期合约头寸为2700。持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为( )。
A.多头1500
B.空头1 500
C.多头2300
D.空头700
42.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是( )。
A.公司治理结构
B.内部控制
C.业务发展
D.实现员工价值
43.A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元.则表明该银行的资产组合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元44.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第
一道防线是严格的( )。
A.外部监管
B.员工培训
C.内部控制
D.职责分工
45.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A.账面资本即所有者权益.是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的`资本
46.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A.商业银行内部控制
B.商业银行公司治理
C.商业银行战略管理
D.商业银行风险管理
47.信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.死亡率模型
E.风因果分析模型
48.( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A.总头寸
B.净头寸
C.风险
D.止损
49.假设A银行的外汇敞l21头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540。英镑空头370，则用短边法计算的总敞El头寸为( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
50.商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。
A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险
初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案
41.【答案】A。解析：单币种敞l：3头寸=即期净敝口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即
期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞I=1头寸。
本题中美元敞口头寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500
【专家点拨】如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值.则说明机构在该币种上处于空头。因此本题正确答案应是多头1500。
42.【答案】D。解析：D属于战略愿景。
43.【答案】D。解析：本题考查对风险价值的风险释义。
44.【答案】B。解析：风险管理的第一道防线是前台业务人员。前台业务人员处在业务操作和风险管理的最前沿，应当具备可持续的风险一收益理念，掌握最新的风险信息，并切实遵守限额管理等风险管理政策。
45.【答案】D。解析：经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。这个知识点，考生要牢记，可估计的预期损失是用正常的收益来弥补的。
46.【答案】B。解析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。.
【专家点拨】除了公司治理之外，商业银行的风险管理环境还包括内部控制、风险文化、管理战略和风险偏好。
47.【答案】ABCD。
48.【答案】B。解析：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
49.【答案】B。解析：短边法先计算出净多头头寸之和为：350+480=830，净空头头寸之和为：540+370=910，因为后者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为910。
50.【答案】B。解析：商业银行在采用高级风险量化方法时，应当注意，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，例如。模型风险。
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