中国精算师考试题非寿险
在社会的各个领域，我们总免不了要接触或使用考试题，借助考试题可以检验考试者是否已经具备获得某种资格的基本能力。相信很多朋友都需要一份能切实有效地帮助到自己的考试题吧？下面是小编精心整理的中国精算师考试题非寿险，希望对大家有所帮助。
中国精算师考试题非寿险 1
1.下列说法哪几项是正确的?
A.八分法可用于计提未到期责任准备金
B.逐案估计法对于赔案发生与赔付间延迟时间较短的险种较为适用
C.PPCI法只要考虑两方面的因素，即各发生年的索赔发生次数，以及发生索赔的平均索赔额
D.PPCF与PPCI方法的主要差别在于PPCF方法还要计算适当的赔款支付率
E.准备金进展法需要两个假定，即CED比率和PO比率
选A、B、E。
2.自留额的确定受到多方面的影响，下面说法哪几项是正确的?
A.公司资本越多，其自留风险也就越多
B.保险费率的制定会影响自留额
C.公司经营者的风险态度也会影响自留额
D.承保标的的风险状况也会影响自留额
E.从根本上讲，自留额的确定要以经营的稳定性或风险的控制为前提
选A、B、C、D、E。
3.关于费率厘订方法的叙述，下列哪几项是正确的?
A.计算纯保费时没有必要将索赔频率与平均索赔额分开来考虑
B.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位
C.对每张保单都用当前费率重新计算是计算均衡保费的最优方法
D.平行四边形法假设风险单位在经验期内均匀分布
E.冲销之所以存在的原因是由于指示级别相对数会产生一个不同于在当前费率下得到的平均级别相对数
选B、C、D、E。
4.关于信度理论的论述，下列哪几项是正确的?
A.部分信度的平方根法则 只有在正态近似下成立
B.在经验估费法中，不同规模的风险的信度公式为Z= ，其中P为期望损失
C.在平方损失函数条件下，用贝叶斯方法得到的信度因子Z的'估计，与最小平方信度是一致的
D.假设先验数据为8，最近观察值为10，信度因子为0.6，那么所求的可信度估计值为9.2
E.在有限波动信度中，设C的估计量为 ，那么就是要使得 ，这里k，α都是很小的正数
选A、B、C、D。
5.确定连续状态的先验分布密度的方法有哪几项?
A.匹配法 B.最大熵法 C.分位点法
D.相对似然法 E.直方图法
选A、C、D、E。
6.关于无赔额优付模型(NCD)的说法，下列哪几项是正确的?
A.NCD制度有助于减少组别中的风险非均匀性
B.可避免小额赔款发生
C.避免心理风险
D.实行了NCD后最终导致高折扣组别的保单比重增加
E.若给出转移矩阵 ，其中0
选A、B、C、D、E。
7.下面哪些选项不属于未到期责任准备金?
A.可报告至保险人的索赔案件的赔付额
B.IBNR索赔案件的赔付额
C.未经保费或未经风险
D.对于承保风险发生巨灾损失或大幅非正常波动引起的索赔案件的赔付额
E.其他支付项目，如退休金等
选A、B、D、E。
8.在用贝叶斯方法估计损失分布中，其主观性表现在何处?
A.选择先验分布 B.确定似然函数
C.确定参数θ的经验分布 D.选择损失函数
E.估计参数
选A、D。
9.下列关于再保险的说法，哪几项是正确的?
A。成数再保险不能降低风险变量的方差
B.溢额再保险属于非比例再保险
C.“最大收益-最小方差原理”是指在获得最大收益的条件下使得方差最小的方法
D.二阶矩估计法可以用来计算相对自留额
E.各类风险单位同质性较高，可以忽略彼此的差异，不需要对各类风险单位分别计算时，可以采用绝对自留额法
选A、E。
10.以下对未知参数的贝叶斯估计中，分别选择二次损失函数、绝对误差函数、0-1误差函数，得到结果相同的有哪几项?
A.总体服从 ，未知参数p的先验分布为 ，求未知参数的贝叶斯估计
B.总体服从对数正态 ，未知参数μ的先验分布为U(0，1)，求未知参数μ的贝叶斯估计
C.总体服从Exp(λ)，未知参数λ的先验分布为U(0，∞)，求未知参数μ的贝叶斯估计
D.总体服从Exp(λ)，未知参数λ的先验分布为 ，求未知参数λ的贝叶斯估计
E.总体服从 ，未知参数λ的先验分布为 ，求未知参数λ的贝叶斯估计
选A、B。
中国精算师考试题非寿险 2
一、单项选择题（每题2分，共20分） 1. 下列关于非寿险纯保费厘定的“纯保费法”与“损失率法”的表述，正确的是（ ） A. 纯保费法需先确定预期损失率，再计算纯保费 B. 损失率法适用于缺乏历史损失数据的新险种 C. 纯保费法的核心公式为“纯保费=预期损失+费用附加” D. 损失率法需对比实际损失率与目标损失率，调整现有费率
某非寿险业务的已赚保费为 5000 万元，实际发生赔款 3200 万元，费用总额 800 万元（其中固定费用 200 万元，变动费用与保费成正比）。若目标利润率为 5%，则用 “纯保费法” 计算的毛保费为（ ）
A. 6250 万元 B. 6522 万元 C. 6842 万元 D. 7000 万元
非寿险业务中，“未到期责任准备金” 的计提核心是基于 “风险随时间推移均匀释放” 的假设，下列计提方法中符合该假设的是（ ）
A. 1/24 法（月度比例法） B. 逐案估计法C. 已发生未报告准备金（IBNR）的链梯法 D. 损失率法
某财产保险公司承保一批车辆，保单年度为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日，已赚保费 3000 万元。2024 年末已发生已报告赔款 1800 万元，根据链梯法测算的 IBNR 准备金为 400 万元，再保险摊回赔款比例为 20%，则该业务 2024 年末的净赔款准备金为（ ）
A. 1760 万元 B. 1920 万元 C. 2200 万元 D. 2500 万元
下列关于非寿险再保险的表述，错误的是（ ）
A. 成数再保险中，原保险人与再保险人按约定比例分担保费与赔款B. 溢额再保险中，“自留额” 是原保险人愿意承担的最高风险限额C. 超额赔款再保险（XL）的赔付触发条件是 “单笔赔款超过起赔点”D. 临时再保险的分保条件需逐笔协商，适用于批量标准化业务
某非寿险业务的历史损失数据如下表（单位：万元），若用 “简单平均法” 预测下一年度的预期损失，且考虑 20% 的通胀调整，则预期损失为（ ）
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 ||------|------|------|------|| 实际损失 | 1200 | 1500 | 1350 |A. 1620 万元 B. 1720 万元 C. 1800 万元 D. 1980 万元
非寿险精算中，“风险单位” 的定义需满足 “同质性” 与 “独立性”，下列选项中最适合作为家财险 “风险单位” 的是（ ）
A. 一个家庭的所有财产 B. 一栋居民楼C. 一份家财险保单 D. 1000 元保额的家财险责任
某保险公司的汽车第三者责任险，保单约定每次事故赔偿限额 50 万元，免赔额 2 万元（绝对免赔）。若某保单下发生一次事故，实际损失 45 万元，则保险公司的赔付金额为（ ）
A. 43 万元 B. 45 万元 C. 48 万元 D. 50 万元
下列关于非寿险准备金评估的 “链梯法” 的表述，正确的是（ ）
A. 链梯法需假设各发展年的损失发展因子恒定B. 链梯法适用于存在严重通胀或风险结构变化的业务C. 链梯法计算 IBNR 时，无需考虑已发生已报告赔款数据D. 链梯法的核心是通过 “终极损失 = 已发生损失 × 发展因子” 计算准备金
非寿险费率监管中，“费率充足性” 的核心要求是（ ）
A. 费率不得高于行业平均水平 B. 费率需覆盖预期损失与合理费用C. 费率需与被保险人的风险等级完全匹配 D. 费率调整频率不得超过每年一次
二、简答题（每题 10 分，共 30 分）
简述非寿险业务中 “已发生未报告准备金（IBNR）” 的定义与主要计提方法，并说明链梯法的适用条件。
非寿险精算中，“风险分级” 是费率厘定的`重要环节，请解释风险分级的目的，并列举 3 种常见的非寿险风险分级变量（以汽车保险为例）。
简述非寿险再保险中 “成数再保险” 与 “超额赔款再保险” 的区别，并分析两种再保险方式对原保险人风险分散效果的差异。
三、计算题（每题 25 分，共 50 分）
某财产保险公司承保企业财产保险，2023 年数据如下：
已赚保费：8000 万元
实际赔款（已发生已报告）：4800 万元
费用数据：固定费用 1200 万元，变动费用率（占保费比例）8%
预期利润率：6%（以毛保费为基础）
2024 年通胀预期：5%，风险结构无变化
要求：（1）用纯保费法计算 2023 年的纯保费与毛保费；（2）考虑 2024 年通胀调整，计算 2024 年的预期纯保费与目标毛保费。
某汽车保险公司 2021-2023 年的已发生损失与损失发展因子如下表（单位：万元），假设 2023 年为最新年度，损失发展到 36 个月后达到终极损失。
事故年度 已发生损失（12 个月） 已发生损失（24 个月） 发展因子（12→24 个月） 发展因子（24→36 个月）
2021 3000 3600 - 1.05
2022 3500 4200 1.20 1.05
2023 4000 - 1.20 1.05
要求：（1）计算 2021 年事故年度的终极损失；（2）计算 2022 年事故年度的 IBNR 准备金；（3）计算 2023 年事故年度的预期终极损失与 IBNR 准备金。
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